Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ
Профиль рынка впервые начал использовать Питер Стилдмайер. Сначала все вычисления проводились вручную, но впоследствии был создан индикатор, который проводил все расчеты автоматически за доли секунд. Сегодня этот инструмент называется Market Profile и он показывает профиль рынка на выбранные периодах времени.
Market profile – индикатор профиля рынка
Данный инструмент анализирует вертикальные и горизонтальные объемы рынка, затем обрабатывает и представляет эту информацию в удобном формате.
Рыночные объемы оказывают огромное влияние на движение цены. Умея правильно анализировать этот показатель, трейдер может добиться отличных результатов в трейдинге.
В основе индикатора Market Profile лежат закономерности технического анализа рынка и психологии торговли. Например, если в каком-то направлении сосредоточены большие объемы, то рынок начнет двигаться именно в эту сторону. То есть, если растут объемы продаж, то соответственно, тренд будет развиваться по нисходящей траектории. И наоборот.
Как работает индикатор Market profile для mt4
Индикатор показывает два типа объемов:
- Тиковые. Обозначены в нижней части экрана в виде зеленых баров. Показывают количество тиков, совершенных за один период (свечу) графика.
- Проторгованные. Показывают величину активов, проданных или приобретенных за один период. Зона ценности выделена прямоугольником. Это область, внутри которой цена находилась более 70% времени.
По профилю рынка можно определить, куда движется тренд, стоит ли ждать разворот и можно ли входить в позицию, либо стоит подождать более удачного времени.
Профиль рынка можно применять разными способами. Самый распространенный – это подтверждение наличия/отсутствия тренда по объемам. Особое внимание также уделяется зоне ценности, так как ее границы можно использовать в качестве линия поддержки/сопротивления. Торговать при этом можно как на пробой, так и на отбой от границ.
Уровни Market Profile используют как ориентиры для установки Stop-Loss и Take-Profit. Например, для длинной позиции стоп-лосс следует устанавливать чуть ниже нижней границы зоны ценности.
Рекомендуем также почитать о том, что такое уровни пивот и как торговать по уровням Pivot Points.
Как скачать Market profile?
Инструмент отсутствует в торговом терминале. Чтобы начать работу с ним, сначала необходимо загрузить дистрибутивные файлы. Это можно сделать по следующей ссылке.
В архиве находится установочный файл Market Profile, который нужно скопировать и поместить в папку «Indicators» каталога терминала МетаТрейдер. Перед первым запуском индикатора терминал нужно перезагрузить, чтобы новые данные отобразились в торговой платформе.
Установка Market Profile выполняется через меню «Вставка» или «Навигатор».
Настройка Market profile для mt4
Перед началом работы необходимо проверить корректность настроек индикатора и при необходимости адаптировать параметры под текущую торговую стратегию.
Входные параметры Market Profile:
- «Rangt_Count (Day_To_Count)». Отвечает за период построения профилей.
- «Start_From_Date» и «Start_From_Today». Отвечает за дату начала и завершения отрисовки профиля. При этом важно учитывать, что расчеты проводятся в обратном направлении – с конца графика.
За цветовое оформление отвечают параметры «Color_Sheme», «Median_Color» и «Value_Area_Color». Рекомендуется настроить индикатор таким образом, чтобы новые и старые уровни отмечались разными цветами.
Рекомендуемый таймфрейм для начала работы с индикатором – M30 или H1. На более низких периодах будет много ложных сигналов и рыночного шума, а на высоких профили будут перестраиваться слишком редко.
Торговля по Market profile
Профили рынка отображены на графике в виде небольших гистограмм, состоящих из блоков разных цветов. Зеленым цветом выделена азиатская сессия, синим – европейская и красным – американская.
Уровни, на которых были сосредоточены максимальные рыночные объемы, применяют как линии сопротивления/поддержки. Цена обычно часто возвращается к этим уровням, а если и пробивает их – то это нередко служит началом нового мощного тренда.
Если профиль высокий, то это указывает на то, что у этого уровня сосредоточены высокие объемы. Низкий профиль указывает на маленькие объемы. У таких уровней цена обычно не задерживается на долгое время.
Рекомендуем протестировать индикатор EVA для определения объемных уровней и поиска точек установки ордеров Тейк-профит и Стоп-Лосс.
Анализ рынка
После открытия торговых суток главная задача игрока заключается в том, чтобы правильно определить, в чью сторону сдвинут рынок – быков или медведей. Если преимущество на стороне быков, то тенденция будет восходящей и нужно искать точки входа в лонг. Если же преимущество у медведей, то тренд будет нисходящим и следует искать точки входа в шорт.
Область равновесной цены обычно образуется уже за 1-2 часа до начала торгового дня. Анализ проводится на основе тиковых и проторгованных объемов. Тиковый объем покажет уровни, где цена задерживалась на долгое время. Это уровни, где крупные игроки набирали позиции. Как правило, они направлены против толпы.
Совет. Главной точкой входа в рынок будет точка отбоя или пробоя уровня, на котором сосредоточены максимальные рыночные объемы.
При этом следует помнить о том, что в процессе торгов цена периодически будет тестировать уровни с максимальными объемами, периодически совершая небольшие слабые пробои. Этот процесс также называется зондированием. Но рано или поздно мощный пробой или отбой все же произойдет и начнется новый тренд.
Расшифровка сокращений на схемах:
- POC (Point Of Control) – контрольная точка цены. Соответствует максимальному значению дневного профиля.
- VAL (Volume Area Low) и VAH (Volume Area High) – стоимостные зоны минимумов и максимумом соответственно.
- HVL (High Volume Level). Значение уровня, где сосредоточен максимальный ценовой объем.
Распространенные схемы торговли по профилю ориентированы как раз на эти три показателя – POC, HVL и VAL/VAH.
Как открывать сделки, ориентируясь на VAL/VAH:
- Если цена открытия дня ниже уровня VAL за прошлые сутки, то следует открывать сделку на продажу от уровня VAL, либо от контрольной точки цены (POC). Стоп-лосс выносится за
- Если значение открытия торгового дня выше VAH за прошедшие сутки, то следует заключать сделку на покупку от уровня VAH или от POC. Защитный SL ставится за Volume Area Low.
Открытие сделок по зоне VA:
- Если тренд нисходящий, то sell-сделку можно открывать от границы VAH. Страховочный Stop-Loss ставится на уровне Point Of Control, либо на линии
- При восходящем тренде buy-сделку следует открывать от уровня страховочный SL размещается на контрольном ценовом уровне (POC) или на HVL.
Изначально индикатор профиля рынка использовали только при торговле американскими фьючерсами. Со временем область применения инструмента расширилась и сегодня Market Profile используются при торговле опционами, валютами и любыми другими доступными активами.
Рекомендуем дополнительно протестировать индикатор CME для построения горизонтальных объемных уровней.