Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ
Moving Average – это один из известных трендовых индикаторов. Существует много видов мувингов, и один из них – это Smoothed Moving Average (SMMA), или сглаженная скользящая средняя линия.
Формула и пример расчета Smoothed moving average
Индикатор SMMA используют для определения основной тенденции. В отличие от стандартной простой скользящей средней, Smoothed MA отлично отфильтровывает рыночный шум и менее активно реагирует на колебания графика. Кроме определения тренда, линию SMMA также можно применять вместо уровня поддержки/сопротивления.
Как рассчитывается SMMA?
Сглаженная скользящая средняя рассчитывается на основе Simple MA. Сначала строится простой мувинг, а затем его показания дополнительно сглаживаются, чтобы отсечь лишний рыночный шум.
На рисунке ниже показана формула расчета сглаженной SMMA.
Переменная «N» отвечает за период расчета мувинга. Обозначается в свечах или барах. Например, при значении 15 баров SMMA будет считаться по данным крайних 15-ти свечей.
«Close» в формуле – это значение цены закрытия, «i» — порядковый номер текущей свечи в расчетном периоде.
Исходя из формулы, следует, что первый мувинг SMMA представляет собой среднеарифметическую цену валюты за выделенный расчетный период.
Второй мувинг SMMA рассчитывается по более сложной формуле. Для каждой свечи периода (SMMA i) выполняются следующие расчеты:
- Определяется SMMA прошлой свечи. За это отвечает элемент SMMA (i-1).
- Из расчетного периода вычитается одна свеча (N-1).
- Результаты первого и второго шага перемножаются – SMMA (i-1) х (N-1).
- Значение, полученное на третьем шаге, прибавляется к цене закрытия текущей свечи.
- Полученные результаты делятся на N (период).
Такие вычисления происходят при отрисовке каждой новой свечи, в результате чего на графике строится мувинг.
Если внимательно проанализировать формулу, то можно заметить, что при построении Smoothed MA основное внимание уделяется ранним свечам периода. Поздние свечи получают более низкий вес.
Таким образом, SMMA отлично отфильтровывает ценовой шум, но запаздывает за графиком. Следовательно, она больше подойдет для оценки направления крупных, основных трендов, и отсеивания рыночного шума. А вот для поиска небольших краткосрочных колебаний цены она не годится.
Рекомендуем добавить в программу индикатор Multi Moving Average для поиска трендов на графиках разных таймфреймов.
Сигналы индикатора на графике
SMMA подойдет для определения основного тренда или построения на графике динамичного уровня с/п.
Направление тренда и точки разворота покажет положение мувинга и цены:
- Если кривая направлена вверх и цена находится над ней, либо пробивает ее снизу вверх, то на рынке бычий тренд. Можно открывать Buy-сделку.
- Если скользящая идет вниз и цена расположена под ней, либо пересекает ее сверху вниз, то на рынке медвежий тренд. Можно заключать сделки на продажу.
Чтобы наглядно увидеть разницу между простым и сглаженным мувингом, можно добавить обе линии на график и сравнить их динамику. Периоды и тип цен для расчета SMA и SMMA должны быть одинаковыми. Невооруженным глазом видно, что SMMA более ровная и реже реагирует на изменения цены. А вот SMA намного более чуткая и дает более частые сигналы, порой реагируя даже на простой рыночный шум.
Торговля по Moving average smoothed
Один из вариантов применения SMMA – это построение конвертов (каналов) из мувингов. Верхняя грань такого коридора будет уровнем сопротивления, а нижняя – уровнем поддержки. Конверты можно использовать при скальпинге, открывая сделки в моменты отскоков цены от границ коридора.
Для построения конверта нужно добавить на график индикатор Smoothed Moving Average, затем открыть его настройки и перейти на вкладку «Уровни». Здесь нужно задать величину отступов. Чем больше отступы – тем шире канал. Цвета линий конверта можно поменять по своему желанию.
Сигналы внутри конверта будут следующими:
- При отскоке цены от верхней границы канала вниз можно заключать sell-сделку.
- При отбое цены от нижней границы коридора вверх можно открывать buy-сделку.
Тейк-профит для сделок размещается на противоположной границе конверта.
Линию SMMA можно использовать и в роли динамичного уровня с/п. На рисунке ниже показан пример отскока цены от сглаженного мувинга сверху вниз. В этом случае SMMA сыграла роль динамичного уровня сопротивления. Такие ситуации встречаются довольно часто, поэтому Smoothed MA можно применять в качестве уровней. Например, для входа в рынок на коррекциях и откатах от тренда.
Для автоматического построения канала на графике рекомендуем добавить в терминал индикатор Envelopes, работающий на основе скользящих средних линий.
Расчетный период SMMA должен быть достаточно крупным – от 20-ти баров и выше. Для больших ТФ D1 или W1 достаточно периода величиной в 10-15 баров.
Схема торговли будет простой:
- Нужно добавить на график SMMA с периодом от 20 баров.
- Определить основной тренд по положению мувинга и цены. Если тенденция восходящая, то следует заключать только Buy-сделки, а если нисходящая – только Sell-сделки. То есть, торговля ведется исключительно в сторону главной тенденции.
- Далее нужно дождаться отката цены в обратную сторону от тренда. При восходящем тренде откат будет в сторону медведей, вниз к SMMA. При нисходящем тренде цена откатится в сторону быков, вверх к SMMA.
- В момент завершения отката, когда цена отскочит от мувинга, можно входить в рынок по направлению основного тренда.
Такой способ торговли подойдет только для трендовых участков рынка. Во флете или в рамках движения цены по коридору этот способ не подойдет.
Особенности применения SMMA в трейдинге
Сглаженный мувинг вовсе нельзя считать универсальным, так как он подходит далеко не для всех торговых систем. Скользящая средняя SMMA запаздывает за ценой и присваивает основной вес ранним свечам периода, а не поздним. Поэтому она с большим запаздыванием реагирует на небольшие изменения цены, а иногда и совсем их не улавливает.
Этот инструмент идеально подходит для определения направления главного тренда. При большом расчетном периоде SMMA сделает это практически безошибочно.
Smoothed MA можно использовать для фильтрации сделок от других индикаторов при трендовой торговле. В этом случае мувинг будет показывать направление, в сторону которого нужно торговать. Все контр-трендовые сигналы необходимо игнорировать.
Из преимуществ SMMA можно отметить простоту его настройки и интерпретации сигналов. Мувинг работает точно так же, как и остальные скользящие средние.
Количество сигналов и сглаженность линии также будет зависеть от периода расчета. Если установить крупный период, то линия будет почти ровной и станет показывать только крупные тренды. Поменяв период на более низкий, можно немного повысить чувствительность мувинга, но даже в этом случае SMMA не заменит EMA или SMA.
Советы по применению сглаженной кривой при анализе графика:
- Для устранения перерисовки сигналов мувинг следует строить по ценам открытия, а не закрытия свечей.
- Не рекомендуется применять SMMA в стратегиях, основанных на пересечении мувингов, так как сигналы будут сильно запаздывать.
SMMA – это еще один трендовый инструмент в копилку трейдера. Он прост в использовании и четко определяет направление основного тренда.
Рекомендуем дополнительно изучить особенности применения индикатора WMA (взвешенный мувинг).