Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ
Один из самых известных и часто используемых индикаторов трейдинга – это скользящие средние линии. Они бывают разных типов – экспоненциальные, простые, линейно-взвешенные, взвешенные и т.д. Каждый мувинг имеет свои особенности и применяется в разных способах анализа графика. Рассмотрим подробнее взвешенную скользящую среднюю (WMA), сферы ее применения, способы расчета и основные сигналы.
Как работает индикатор WMA?
Полное название WMA – Weighted Moving Average. Эта скользящая средняя линия используется для определения тренда. Она сглаживает шумы на графике и определяет средние значения цены за определенный период времени. Данный инструмент хорошо подходит для торговли на невысоких таймфреймах и графиках с высокой волатильностью, где требуется дополнительное сглаживание значений.
Если для сравнения установить на график простой и взвешенный мувинг с одинаковыми периодами, то невооруженным взглядом можно заметить, что WMA будет более ровной и «спокойной», чем SMA.
Принцип расчета Weighted moving average
Индикатор WMA имеет свою формулу расчета. В отличие от остальных мувингов, он отдает основной приоритет значениям последних, а не первых свечей в расчетном периоде. Значение периода можно задать вручную в настройках входных параметров.
Weighted moving average дает более точные показания, чем простой мувинг, благодаря формуле расчета. Когда приоритет отдается последним значениям, индикатор будет своевременно реагировать на колебания цены, не запаздывая за графиком так, как SMA и аналогичные ей скользящие средние.
Индикатор WMA – описание применения
Взвешенная скользящая средняя входит в комплекс многих торговых стратегий. Чаще всего этот мувинг применяют для фильтрации сигналов по направлению основного тренда. Линию добавляют на график и по ее направлению определяют основную тенденцию, а затем открывают сделки только в ее сторону.
Также индикатор WMA можно использовать в роли уровня сопротивления или поддержки. Цена периодически совершает откаты к этой линии, отбиваясь от нее. Такие моменты можно использовать для входа в рынок или наращивания уже существующих позиций.
На график можно добавить не один, а несколько мувингов WMA. Например, если добавить две взвешенные линии (одну медленную, а вторую – быструю), то точки их пересечений будут указывать на перемену тенденций. Однако здесь важно соблюдать одно правило: на графике в этот момент не должно быть узкого флэта. При очень низкой волатильности цены мувинги могут пересекаться хаотично, даже переплетаясь в жгут. Такие сигналы бесполезны и не используются для входа в рынок.
На рисунке ниже показан пример установки и настройки скользящей средней линии Moving Average.
Основные сигналы WMA
Опытные трейдеры не рекомендуют открывать сделки по сигналам только одной взвешенной скользящей средней. Желательно добавить на график дополнительные инструменты или хотя бы еще один мувинг с другим периодом.
Рассмотрим основные сигналы, которые дает линия WMA:
- Направление мувинга показывает тип тренда. Если кривая смотрит вверх, то рынком правят быки, соответственно, тренд восходящий. Если же линия направлена вниз, то преимущество на стороне медведей и тренд направлен вниз.
- Положение линии относительно цены тоже указывает на тренд. Если цена под мувингом, то тренд медвежий, а если над ним – бычий.
- Об изменении тренда с одного на другой будет свидетельствовать пересечение графика цены с WMA. Например, на рынке развивался бычий тренд и цена находилась выше WMA. Затем ситуация изменилась и цена опустилась вниз, пробив мувинг сверху вниз. Такой сигнал может указывать на смену тренда.
- Пересечение быстрого и медленного мувинга на графике. На изменение тренда будет указывать и пересечение двух WMA друг с другом. При этом сигнал будет направлен в сторону, куда движется быстрая скользящая средняя. То есть, если Fast WMA пробила Slow WMA сверху вниз, то это сигнал на продажу, а если снизу вверх – то на покупку.
- Мувинг с круглыми большими периодами подходит для использования в роли динамичного уровня поддержки или сопротивления. Его направление будет показывать основной (долгосрочный) тренд.
Как и другие мувинги, WMA подходит для разных стратегий. Его можно применять вместе с осцилляторами, трендовыми алгоритмами, фракталами, теорией волнового анализа и т.п.
Рекомендуем дополнительно изучить индикатор Scalper MA, который основан на классическом Moving Average.
Скользящая средняя WMA, RSI и Macd – стратегия торговли на D1
Данная стратегия торговли подойдет только для Форекс и фондового рынка, так как она разработана для дневного таймфрейма. На бинарных опционах использовать ее не получится.
Для анализа рынка используются три индикатора – WMA, RSI и Macd. Торговый инструмент можно выбирать любой, например, валютную пару EUR/USD.
Добавьте на рабочий график 5 скользящих взвешенных средних со следующими значениями периодов:
- WMA1 = 5.
- WMA2 = 15.
- WMA3 = 30.
- WMA4 = 60.
- WMA5 = 90.
Основные сигналы будут поступать от мувингов. Индикаторы RSI и Macd используются в качестве фильтров и как ориентиры для выхода с рынка. Для них оставьте стандартные значения периодов, а для RSI добавьте новые уровни – 40 и 60.
Сигналом для входа в рынок будет являться расположение WMA в порядке убывания или возрастания периодов (в зависимости от направления тренда):
- Если выше всех находится WMA с периодом 90, а остальные лежат под ней в порядке убывания, то на графике развивается медвежий тренд. Можно входить в короткую позицию.
- Если выше всех расположена скользящая WMA с периодом 5 баров, а остальные находятся под ней в порядке возрастания, то на рынке бычий тренд. Можно входить в длинную позицию.
После того, как мувинги расположились по порядку, нужно обратить внимание на панель индикатора RSI. Если тренд нисходящий, то кривая RSI должна находиться ниже отметки 40, а если восходящий – то выше отметки 60.
Индикатор Macd тоже должен подтверждать вход в рынок. Для сделки на покупку его линии должны быть выше уровня 0, а для сделки на продажу – ниже 0.
На дневном графике такие сигналы появляются крайне редко. Но если такой сигнал все же образовался, то с вероятностью 95-97% сделка будет прибыльной и принесет хороший профит.
Закрывать сделку нужно по сигналам от RSI и Macd:
- Ордер на продажу деактивируют тогда, когда кривая RSI достигнет отметки 60, а бары Macd пробьют уровень 0 снизу вверх.
- Ордер на покупку деактивируют при противоположных условиях. Линия RSI должна дойти до линии 40, а столбцы Macd – пробить нулевую границу сверху вниз.
Одна сделка, открытая по такой стратегии на ТФ D1, может принести несколько сотен пунктов прибыли. Чем сильнее тренд – тем выше будет доход. Каждый ордер необходимо защищать стоп-лоссом, чтобы ограничить потери в случае ложного сигнала.
Рекомендуем также изучить трендовый индикатор MA MTF. Это мульти-таймфреймовый Moving Average.
Пример скользящей WMA показан на рисунке ниже.
Стратегия торговли по методу Сидуса
Это трендовая торговая система. Она основана на принципе Сидуса. Для анализа используются 4 скользящие средние – две WMA и две EMA. Пересечение линий друг с другом будет сигналом для входа в короткую или длинную позицию.
Стратегия подходит не только для форекс, но и для торговли бинарными опционами. Она универсальна и может использоваться на разных таймфреймах. Желательно выбирать периоды не младше M15, так как на самых низких ТФ количество ложных сигналов может оказаться высоким.
Методику могут применять и начинающие трейдеры. Правила входа в рынок не сложные и будут понятны даже неопытным пользователям.
Перед началом торговли выберите волатильный актив, на графике которого на момент торгов нет флэта. Если волатильность низкая, то пара не подходит.
Добавьте на график две экспоненциальные скользящие средние. Для EMA1 установите период 28 баров, а для EMA2 – 18 баров. После этого установите два взвешенных мувинга – WMA1 с периодом 8 баров и WMA2 с периодом 5 баров.
Для удобства окрасьте экспоненциальные линии в один цвет, а взвешенные – в другой. Например, сделайте линии красными и синими.
В рынок можно входить после того, когда мувинги пересекутся:
- В короткую позицию можно входить, если WMA1 и WMA2 пробьют EMA1 и EMA2 сверху вниз.
- В длинную позицию можно входить, если взвешенные WMA пересекут экспоненциальные кривые снизу вверх.
Устанавливать ордер можно только после того, как закроется сигнальная свеча, на которой случилось пересечение.
Обязательно защищайте сделки стоп-лоссом. Для ордера на покупку SL размещается за ближайшей Min-точкой, а для ордера на продажу – за ближайшей Max-точкой.
Закрывать позицию можно после того, как мувинги пересекутся в противоположном направлении. То есть, сделку на продажу мы закрываем после того, как линии WMA пересекут EMA снизу вверх. Ордер на покупку можно закрывать, как только WMA пробьют EMA сверху вниз.
Данная торговая система считается одной из самых простых и надежных среди стратегий, основанных на сигналах взвешенных скользящих средних.
Линии WMA – это сглаженные мувинги, которые отфильтровывают рыночный шум и четко показывают направление тренда. Они не реагируют на каждое мелкое колебание рынка, как простые SMA. Чаще всего WMA применяют для поиска долгосрочных тенденций, либо в качестве динамичного уровня с/п.
Рекомендуем дополнительно изучить и проверить другие эффективные и стабильные торговые системы для рынка форекс.