Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ
Технические индикаторы автоматизируют большинство расчетов и значительно упрощают процесс анализа рынка. Одно из главных мест в теханализе занимают инструменты для определения объемов рынка. По ним можно понять, что стоит за тем или иным движением цены и куда дальше пойдет рынок. Таким индикатором является и CME Future Volumes, сокращенно – CME или CME FV.
Индикатор объемов CME для mt4
CME применяют главным образом для отсеивания ложных сигналов. Этот инструмент показывает вертикальные тиковые объемы рынка и по его гистограмме можно строить важные уровни и определять границы зон покупателей/продавцов.
На скриншоте ниже изображен пример классического индикатора CME. В таблице отображены проторгованные объемы на покупку и продажу. Дельта объемов (разница между шорт и лонг) представлена в виде гистограммы под графиком.
Как скачать индикатор CME?
Индикатор распространяется бесплатно и устанавливается в каталог по обычной инструкции. После скачивания файл нужно открыть архив и скопировать из него дистрибутивный файл. Далее запустить терминал и открыть меню Файл/Каталог данных. Затем вставить файл в папку MQL5/Indicators и перезапустить Мета Трейдер.
После перезагрузки терминала CME Future Volumes появится в группе пользовательских инструментов. Чтобы добавить информацию об объемах CME на график, перетяните индикатор на рабочий график из панели «Навигатор».
Рекомендуем дополнительно протестировать еще один инструмент, работающий по данных объемов — это индикатор SonicR VSA или Соник.
Как настроить CME FX
Важных параметров у CME не так много. На работу индикатора влияют только три пункта настроек:
- «Show_Volumes_Or_Delta». Отвечает за тип объемов, которые будут показаны на графике цены. При активации этой переменной CME отобразит проторгованные рыночные объемы. Выключение этой функции приведет к тому, что инструмент будет показывает дельту объемов.
- «Select_Market_Dept_Bar». Отвечает за отображение на графике вертикальной прямой линии, которая является своеобразным указателем. Если подвести эту вертикаль к любой свече графика, то на экране будут показаны ее объемы.
- «Show_Levels_Of_Break_Down». При активации этого пункта на график будут добавлены дополнительные горизонтальные уровни, обозначающих границ зон покупателей и продавцов. Так индикатор будет отдельно выделять бары с объемами, превышающими показатель, указанных в настройках.
Во вкладке «Цвета» вы можете дополнительно настроить визуальное оформление индикатора. На работу CME эти параметры не влияют.
Применение CME на практике
Индикатор CME работает на базе платформы МетаТрейдер 4. В терминале MT5 он может давать сбои.
В комплекте с индикатором в терминал также будет добавлен советник, собирающий все доступные данные об изменении котировок. Однако в отличие классических советников, этот инструмент не будет автоматически открывать сделки.
С помощью алгоритма CME можно определить дельту и проторгованные объемы. Индикатор берет информацию с чикагской биржи CME.
Важно! CME показывает объемы валютных фьючерсов, но на практике, эти данные отлично подходят для торговли и на рынке форекс.
Режим работы индикатора можно выбрать в настройках, указанных выше. CME может показывать торговые объемы или дельту, в зависимости от настроек пункта «Show_Volumes_Or_Delta».
По кластерам CME можно определить диапазон изменения цены. Вся информация обновляется в режиме реального времени.
Рекомендуем также протестировать эффективный и простой индикатор Aliev FX Volumes или алгоритм Алиева, как чаще его называют. Этот инструмент показывает вертикальные тиковые объемы и используется во многих VSA-стратегиях.
CME для определения маржинальных уровней
Одну из модификаций индикатора – CME Margin Zones применяют для определения маржинальных уровней. Инструмент получает данные с Чикагской биржи CME, где собраны трейдеры со всего мира, обладающие огромными капиталами.
Принцип работы CME Margin Zones
Маржинальные уровни (МУ) можно определить по маржинальным требованиям. Например, требование составляет 1,5 тысячи долларов, и при этом цена одного пункта равна трем долларам. Тогда примерное расстояние от маржинального уровня до точки входа в рынок будет рассчитываться по формуле: 1500/3 и составит ровно 500 пунктов.
Расстояние в 500 пунктов будет актуально для ордеров с кредитным плечом 1 к 1. При кредитном плече 1 к 2 будет составлять уже 250 пунктов. При плече 1 к 4 расстояние будет 125 пунктов, и т.д.
Отдельно следует рассчитывать и ширину МУ или, как ее еще называют – маржинальную зону. Как правило, она составляет 1/10 часть расстояния от точки входа в рынок до уровня. То есть, если расстояние составит 250 пунктов, то ширина зоны будет 25 пунктов.
Таким образом, если известна точка открытия сделки, наименование валютной пары и размер кредитного плеча, то рассчитать маржинальный уровень и зону будет совсем не сложно. Однако проведение всех этих расчетов вручную отнимает лишнее время и ресурсы, поэтому лучше использовать автоматизированный индикатор.
CME для построения МУ распространяется на платной основе. Стоимость лицензии на год составляет около 50-ти долларов США.
Пример уровней и зон индикатора показан на скриншоте ниже. Обратите внимание на то, как цена отбивалась или пробивала эти уровни. Некоторые метки вполне можно было использовать как линии сопротивления и поддержки.
Индикатор строит на графике маржинальные уровни и зоны, выделяя их разными цветами. Пример такой разметки показан на скриншоте ниже.
Расчет уровней проводится на основе проторгованных фьючерсных объемов на бирже CME. При этом индикатор можно применять и при торговле на форекс.
Уровневый индикатор CME Levels
Рассмотрим пример еще одной версии индикатора – это CME Levels. Данный инструмент рисует на графике уровни сопротивления и поддержки. Их можно использовать в качестве ориентиров для установки стоп-лоссов и тейк-профитов, либо для торговли по скальпингу.
Рядом с каждым таким уровнем CME показывает количество активных ордеров, а также аналогичные данные за прошлый день.
Индикатор пользовательский и устанавливается отдельно.
В настройках можно поменять много параметров, которые будут влиять на внешний вид и работу CME Levels.
Основные входные параметры:
- «OptionYears» и «OptionMonth». Сбор данных для построения уровней за год и за месяц соответственно.
- «StrikeType». Построение уровневых линий со страйками и без.
- «ATM». Отключение отображения на графике позиций, уже закрытых в плюс.
- «GTM». Часовой пояс, по которому будет работать индикатор. Рекомендуется оставить значение GMT по умолчанию.
- «Call». Цвет уровней поддержки.
- «Put». Цвет уровней сопротивления.
- «TextColor». Цвет текста надписей.
Данный инструмент часто используют при торговле по скальпингу. Схема открытия сделок очень простая – если цена отбивается от уровня Call (поддержка), то можно входить в лонг, а если от уровня Put (сопротивления), то в шорт. При этом необходимо дополнительно фильтровать сигналы и торговать только от уровней, от которых цена отбивалась хотя бы 2 раза.
Рекомендуем также установить и испытать на практике индикатор объемов EVA. Как и CME Levels, он строит на графике важные уровни на основании данных о торговых объемах рынка.
Индикатор CME и его модификации показывают, какие объемы присутствуют на рынке и в какую сторону идет цена. Это многофункциональные инструменты, которые подойдут для разных стилей торговли.