Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ
В настоящее время профессиональные трейдеры продолжают изучать рынок и создавать новые индикаторы теханализа. Одной из таких новинок является инструмент Aroon (Арун). Он позволяет определить силу тенденции, ее направление, а также предвидеть разворот тренда. Применяется для торговли на трендовом рынке и для определения момента выхода цены из зоны консолидации (флэта).
Индикатор Aroon – описание и установка
Индикатор Aroon – недавняя разработка индийского финансового аналитика и трейдера Тушара Чанди. Название алгоритма в переводе с санскрита означает «свет ранней зари». Дело в том, что алгоритм дает точные показания, которые поступают своевременно, без задержек во времени. Т.е. они появляются «на заре» начала тренда, благодаря чему можно открыть прибыльные сделки, получив десятки и даже сотни пунктов.
Описание и расчет индикатора
Арун представляет собой осциллятор, с помощью которого трейдер определяет разворотные точки тренда. Графически он состоит из 2 линий:
- синего цвета – называется Aroon-Up;
- красного цвета – называется Aroon-Down.
Они располагаются под окном основного графика и движутся в диапазоне значений от 0 до 100. Если линии подходят к 0, это говорит о скором зарождении восходящего тренда, а если к 100 – нисходящего.
Как скачать индикатор Aroon
Этого алгоритма нет в программе для трейдинга, поэтому его следует загрузить по следующей ссылке и добавить туда. Инструкция по установке стандартная. Нужно получить файлы, выделить их и полностью скопировать, добавив в каталог программы по пути, указанному на скриншоте ниже.
Затем программу перезагружают и добавляют новый алгоритм на график любого актива через пункт меню «Вставка» или вкладку «Навигатор» в левой части экрана терминала.
Как настроить Aroon в MT4
Чтобы увидеть параметры Арун, нужно нажать правой кнопкой на любую линию этого индикатора и перейти по ссылке «Свойства». В открывшемся окне можно найти и поменять несколько настроек:
- PeriodAroon – количество баров, которые учитываются расчетным алгоритмом при построении линий. По умолчанию это значение 14.
- AlertMail – если активировать эту опцию, индикатор будет отправлять уведомления на электронную почту при возникновении торгового сигнала.
- AlertSound – если включить эту настройку, то при наличии сигнала индикатор издаст звук.
Как выбрать период для Aroon
В описанных настройках особую роль играет период Aroon. Как уже говорилось, по умолчанию стоит значение 14. Например, если открыть дневной таймфрейм, индикатор будет анализировать не всю историю, а только ближайшее прошлое за последние 14 дней. При этом необязательно использовать именно этот параметр – его можно увеличить или уменьшить:
- При увеличении периода сигналы начнут появляться реже, хотя они будут точнее. Если индикатор использует для анализа большее количество свечей, с его помощью можно будет узнать, какая тенденция сложилась на рынке в целом. Для этих целей опытные трейдеры рекомендуют использовать значение 25 или даже 30.
- При торговле по скальпингу интервал можно уменьшить до 10. Тогда количество сигналов заметно возрастет, хотя их точность тоже снизится. Поэтому рекомендуется использовать Стохастик и другие алгоритмы для фильтрации рыночного шума.
Таким образом, при определении периода следует исходить из особенностей своей стратегии. Если трейдер придерживается консервативного подхода с минимальными рисками, ему лучше ставить достаточно большой период. Также его устанавливают для открытия долгосрочных сделок на несколько дней и даже недель.
Если пользователь торгует по скальпингу, берет достаточно большие риски в надежде получить большую прибыль, ему следует, наоборот, уменьшить период. Тогда сигналы будут появляться буквально каждый час. Поэтому во время торговли нужно постоянно находиться за монитором.
Расчетная формула
Кривая Aroon-Up работает на основе простой формулы:
(А – В)/А,
где А – это общее количество свечей, которые учитываются алгоритмом, В – количество баров от точки максимума до текущего момента.
Таким образом, разница между этими величинами делится на общее количество свечей. Затем полученное значение умножают на 100%, чтобы выразить число в процентах. Например: А = 50, В = 20. Тогда (50-20)/50 = 0,6. Далее умножая на 100%, получаем 60%.
Кривая Aroon-Down рассчитывается по той же формуле, но величина В – это количество периодов от точки максимума до текущего момента. Например А = 40, В = 10. Тогда (40-10)/40 = 0,75. Далее умножая на 100%, получаем 75%.
Описанные формулы работают во всех случаях, вне зависимости от периода индикатора Aroon. Например, если вместо 14 баров поставить 10 и открыть часовой график, инструмент будет изучать рынок за последние 10 часов. Если цена достигнет максимального значения за это время, то линия Aroon-Up подойдет к уровню 100. Но если бы это значение было достигнуто 5 часов назад, то кривая дошла бы только до уровня 50. А если бы 8 часов назад, то до уровня 20.
Обе линии (Aroon-Up и Aroon-Down) рассчитываются одновременно. И поскольку в них используются одни и те же алгоритмы, но с противоположными значениями (точка максимума и минимума соответственно), линии двигаются одинаково, но в разных направлениях. Именно поэтому как только они достигают уровня 100, это говорит о зарождении медвежьего тренда. А в момент достижения уровня 0 можно ожидать зарождения бычьей тенденции.
Уровни Aroon и их значение
Как и в случае всех остальных осцилляторов, для Aroon важное значение имеют определенные уровни. По умолчанию в настройках можно найти такие параметры:
- 30;
- 50;
- 70,
50 – это центральная линия. По расположению кривых относительно нее можно судить о наличии того или иного тренда:
- если линии выше 50, на рынке есть восходящая тенденция – цена растет, поэтому можно будет только покупать актив;
- если линии ниже 50, на рынке есть нисходящая тенденция – цена падает, поэтому можно будет только продавать актив.
Причем наиболее сильными являются уровни 30 и 70:
- если красная линия находится ниже уровня 30, она вошли в зону перепроданности – можно открывать сделки BUY;
- если синяя линия находятся выше уровня 70, она вошли в зону перекупленности – можно открывать сделки SELL.
При этом с открытием ордера не стоит торопиться. Важно подобрать именно тот момент, когда линии Арун зайдут в область, развернутся и пересекут линию 70 и пойдут вниз (или 30 и пойдут вверх). На этой же свече можно войти в рынок.
Торговые сигналы Aroon
Для определения торговых сигналов нужно следить за тем, как линии Арун располагаются относительно ключевых уровней, т.е. линий 30, 50 и 70. Все типы сигналов описаны в таблице.
уровни | Aroon-Up | Aroon-Down |
выше 70 | сильная восходящая тенденция | сильная нисходящая тенденция |
между 50 и 70 | восходящая тенденция усиливается | нисходящая тенденция усиливается |
между 30 и 50 | восходящая тенденция ослабевает | нисходящая тенденция ослабевает |
ниже 30 | зарождение нисходящей тенденции | зарождение восходящей тенденции |
Для анализа ситуации достаточно посмотреть, где расположена и в какую сторону движется даже одна линия, поскольку вторая будет точно идти в противоположном направлении. Например, если Aroon-Down идет ниже 30, значит, Aroon-Up уходит выше 70, и наоборот.
Важно! Если кривые пересекаются, это говорит о зарождении нового тренда. Одновременно можно спрогнозировать окончание флэта – цена «накопила» потенциал движения и скоро пойдет в рост или начнет падать.
Как применять индикатор для открытия сделок
Арун используется не только как индикатор для входа в рынок, но и как инструмент для фильтрации. Многие алгоритмы дают ложные сигналы. Поэтому их можно отсеивать именно с помощью Aroon. Также его применяют для определения момента окончания флэта. Это продолжительный период, когда на рынке нет четкого тренда, и цена движется неупорядоченно. Большинство стратегий работают именно во время тренда, поэтому найти точку окончания флэта очень важно.
Рекомендуем дополнительно изучить правила и способы торговли против тренда. Такие стратегии больше подойдут для опытных пользователей, так как несут в себе дополнительные риски.
Поиск торговых сигналов
Если использовать индикатор для того, чтобы обнаружить торговые сигналы, следует учесть нахождение его линий относительно важных уровней 30 и 70:
- Когда красная линия пересекла 30, развернулась и снова пошла выше, стоит открывать сделку BUY.
- Когда красная линия пересекла 70, развернулась и снова пошла ниже, стоит открывать сделку SELL.
Входить в рынок можно и тогда, когда одна линия пересчет другую. В этот момент тенденция меняется на противоположную: например, если тренд был восходящим, цена начнет падать. В этом случае следует открыть ордер SELL.
Стоп-лосс устанавливают по локальному максимуму либо минимуму. Его также можно установить в 30 пунктах от точки входа или по ближайшей линии сопротивления либо поддержки. Закрывают ордер в тот момент, когда кривые индикатора Арун снова пересеклись друг с другом, но уже в обратном направлении.
Также прибыль можно забрать и другими способами, например, установить тейк-профит заранее. Еще один вариант – использовать трейлинг-стоп. Это удобный инструмент, который следует за свечами и в случае непредвиденного разворота закрывает сделку, переводя ее в безубыточное положение.
Индикатор Aroon как фильтр
Арун можно использовать и как инструмент для фильтрации. Опять же следует изучить, в каком положении находятся линии индикатора относительно важных уровней – 30, 50, 70 и 100. Для Aroon-Up правила такие:
- Кривая находится в зоне между 70 до 100 – можно рассматривать только сигналы на покупку.
- В зоне 50-70 – также рассматриваются сигналы на покупку, хотя они уже ослабевают.
Для Aroon-Down рекомендации противоположные:
- Кривая находится в зоне между 70 до 100 – можно рассматривать только сигналы на продажу.
- В зоне 50-70 – также рассматриваются сигналы на продажу, хотя они уже ослабевают.
Важно понимать, что сам Арун, как и любой другой инструмент, тоже периодически дает ложные сигналы. Чтобы отфильтровать их, нужно:
- Изучить показания старшего таймфрейма и считать его приоритетными. Например, если основным интервалом является Н1, то старшим будет D1, а для M15 – H4.
- Обратить внимание на показания других индикаторов.
- Увеличить значение периода Aroon в настройках, как описано выше.
Определение окончания флэта
Арун можно применять и для того, чтобы понять, окончился ли флэт или нет (также его называют консолидацией). Найти этот момент очень просто – как только линии пересекутся, график снова начнет двигаться по тренду. Причем важно посмотреть направление их пересечения:
- кривая Up после пересечения пошла вверх в сторону уровня 70 – зарождается восходящая тенденция, поэтому можно рассматривать сигналы только на покупку;
- кривая Down после пересечения пошла вниз в сторону уровня 30 – зарождается нисходящая тенденция, поэтому можно рассматривать сигналы только на продажу.
Стратегия на основе Aroon и Stochastic
В индикаторных стратегиях используется, как правило, не один, а сразу 2-3 инструмента. В этом случае система более эффективна, поскольку точность ее сигналов увеличивается. Поэтому Aroon рекомендуется использовать в сочетании с другими алгоритмами, например, со Stochastic. Его настройки оставляют по умолчанию, а период Арун увеличивают до 30. За основу берут таймфрейм D1. В торговле можно использовать любую волатильную валютную пару.
Рекомендуем также изучить торговую стратегию «Два стохастика», о которой мы писали ранее. Арун здесь можно использовать как добавочный фильтр для отсеивания ложных сигналов.
Инструкция по открытию сделок следующая:
- Определить глобальный тренд по Aroon.
- Найти откат (движение в противоположную сторону).
- Определить окончание отката по Stochastic.
- Войти по тренду.
Пример входа BUY:
- Aroon-Up идет выше 50 и уходит дальше вверх.
- Стохастик покидает зону ниже 20 и тоже идет вверх.
Пример входа SELL:
- Aroon-Down идет выше 50 и уходит дальше вверх.
- Стохастик покидает зону выше 80 и идет вниз.
Индикатор Aroon – отзывы трейдеров
Арун пока не так сильно распространился среди трейдеров, поэтому и отзывов о нем немного. Хотя если проанализировать разные сайты и порталы, можно заметить, что в большинстве случаев трейдеры отзываются об этом инструменте положительно. Есть отдельные отрицательные комментарии, но в целом все пользователи признают, что торговать по Аруну с прибылью вполне можно.
Трейдеры отмечают, что с помощью этого индикатора можно легко определить окончание тренда. Причем сигналы поступают без задержек. Это особенно ценное качество – если войти в рынок в самом начале новой тенденции, можно зафиксировать десятки и даже сотни пунктов.
Рекомендуем изучить наиболее эффективные трендовые стратегии для форекс, где Арун можно использовать в качестве дополнительного фильтра.