Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ
Как говорил Мандельброт, у геометрии природы фрактальное лицо. То же самое можно отметить и в отношении трейдинга: многие торговые стратегии основаны на фрактальном анализе рынка.
Фрактальный анализ рынков – теория и основные понятия
Автором фрактальной концепции является француз Бенуа Мандельброт. Он был математиком, лингвистом, теоретиком игр, экономистом. Бенуа обладал хорошим пространственным воображением. Впервые учёный исследовал фракталы в своей работе «Какова длина побережья Великобритании».
Бенуа Мандельброт заметил особую закономерность повторения помех на графике, несмотря на выбранный таймфрейм. Это подтолкнуло его к введению в науку такого понятия, как фрактал.
Мандельброт посвятил фрактальному анализу несколько трудов, среди которых наиболее известна переведенная на несколько языков «Фрактальная геометрия природы», которая доводит до читателя информацию о сущности фрактальной теории.
О фракталах и фрактальной теории
Фрактал — это математическое понятие, которое проникло во многие сферы нашей жизни. Традиционно в математике под фракталом принято понимать геометрическую фигуру, которая подобна какой-либо другой фигуре, чьей составной частью она является. Если говорить просто, то фрактал — это часть целого, напоминающая это целое.
Применимо к трейдингу, понятие фрактал звучит немного по-другому: это ценовое движение, которому свойственно повторяться, причем это движение можно вписать само в себя. Иначе говоря, это повтор цены в определённом периоде, который подобен движению цены в другом, большем временном промежутке. Фракталы можно найти на любом графике. Как можно заметить, фрактал должен заканчиваться, когда свечи возвращаются к исходному значению.
Появление фракталов связывают с борьбой быков и медведей, в результате которой игроки поочерёдно то сдают, то усиливают позиции. Можно привести пример бычьего тренда: покупатели уже не способны заключать сделки, и цена переходит во флэтовое движение, а затем возникает новый рывок цены, который заканчивается либо коррекцией, либо усилением тренда.
В целом сторонники фрактальной теории считают, что ценовое движение нелинейно и в основном хаотично, поэтому, исследуя особенности такого хаотичного движения, можно найти оптимальные возможности для заключения сделок. Благодаря фрактальной теории можно узнать скрытую информацию о рынке и предугадать будущее движение цены.
Фрактальная теория во многом схожа с волновой, поэтому зачастую их применяют совместно, так как любую волну можно считать фракталом, но опять же – не каждый фрактал является волной. Так, волновая модель Эллиотта представлена пятью импульсными волнами и тремя коррекционными, которые периодически повторяются. Следовательно, взаимосвязь волн и фракталов очевидна.
Фрактальный анализ финансовых рынков: плюсы и минусы теории
Фрактальный анализ достаточно популярен, но имеет свои плюсы и минусы. Так, можно обнаружить достаточно много достоинств:
- Понимание реальной картины рынка — фракталы помогают разобраться в изменениях цены.
- Точность и обоснованность прогнозов — благодаря фракталам можно почти безошибочно спрогнозировать дальнейший тренд.
- Относительная простота применения — с фрактальным анализом могут справиться даже новички.
Но имеются и небольшие минусы:
- Нельзя опираться при анализе только на фракталы, потому что они, к сожалению, не отражают некоторые особенности рынка.
- Необходимость включения в стратегию дополнительных инструментов, например, индикаторов для автоматического поиска фракталов на графике.
- Запаздывание информации, так как формирование фрактала происходит с запаздыванием в 1-2 свечи.
Несмотря на очевидные минусы, в целом фрактальный анализ дает возможность заключения успешных сделок. Но при этом нужно быть предельно внимательным.
Рекомендуем также установить индикатор WolfeWavesFind, который используется для построения волн Вульфа.
Фрактальные фигуры в трейдинге
Для проведения анализа нужен классический фрактал — фигура из 5 баров, где третий бар является ценовым экстремумом, а рядом идущие свечи следуют тенденции повышения либо понижения.
Помимо такого фрактала иногда можно обнаружить крайне редкую фигуру двойного фрактала, у которого имеется нижний и верхний экстремум.
Фракталы обладают определёнными свойствами:
- Самоподобие — повторение фрактальной модели на различных таймфреймах.
- Нерегулярность — то есть нестабильность ценового движения с резкими скачками цены.
- Память — некоторые финансисты считают, что фрактал обладает памятью об исходных условиях.
- Запаздывание — к сожалению, все фракталы несколько запаздывают, так как фрактал появляется только после двух разворотных свечей. Поэтому стоит заметить, что сигналы для вхождения на рынок будут запаздывающими минимум на две свечи.
Сформированные фрактальные фигуры в свою очередь делятся на следующие виды:
- Фрактальные старты — во фрактальной теории часто встречается понятие «фрактальный старт» — так называют ситуацию, когда образовалось два фрактала — один с ценовым максимумом, другой — с ценовым минимумом.
- Фрактальные сигналы — фрактальным сигналом называют оборотную сторону фрактального старта.
- Фрактальные стопы — соответственно фрактальным стопом будет фигура, наиболее отдаленная от фрактального старта.
Применение фракталов в торговле на форекс
У трейдеров часто возникает вполне логичный вопрос: для чего нужны фракталы? Можно сказать, что фракталы подходят для решения следующих задач:
- Нахождение точки входа на рынок —наиболее удачно это можно сделать при пробитии ценовых уровней, то есть, если фрактал сформировался рядом с каким-либо уровнем, то можно достаточно легко определить точку вхождения на рынок.
- Построение силовых уровней — при помощи фракталов можно обозначить уровни поддержки/сопротивления, учитывая особенности фракталов.
- Обозначение тренда — при помощи фракталов можно узнать точки минимумов и максимумов цены и в соответствии с этим начертить трендовую линию.
- Подтверждение тренда — подтвердить тренд можно через обновление фракталов. Например, если часто происходит обновление верхних фракталов, то тренд восходящий. А, если обновляются минимальные фракталы, то тренд будет нисходящим.
- Подтверждение флэта — определяется по невозможности фракталом пробить какой-нибудь уровень.
Учитывая особенности рыночных графиков, также можно задаться вопросом о том, как отличить истинный фрактал от ложного?
Для этого следует знать, что истинным будет такой фрактал, который образовался в результате пробития уровня поддержки или сопротивления. Пересечение отметки какого-либо уровня говорит о большом потенциале быков или медведей. Если же достичь уровня не удалось, то силы рынка ослаблены, и тогда фрактал оказался ложным.
Назовём основные рекомендации по работе с фракталами для решения данных задач:
- Трейдеру необходимо обращать внимание на разницу между телами свечей. Это позволяет определить силу сигнала: чем больше похожа структура свечей друг на друга, тем сигнал сильнее.
- Можно также воспользоваться линиями Фибоначчи для вычисления амплитуды между паттернами.
- Нужно ориентироваться на такое правило: откат и фрактальный рычаг после возникновения ценового импульса противоположны друг другу.
- Иногда может принести пользу построение трендовой линии, которая показывает преобладающий тренд, строить ее необходимо по фрактальным экстремумам. Но нужно учитывать, что иногда паттерны могут быть ложными, и тогда возможны ситуации, когда можно настоящий тренд спутать со стагнацией, то есть ценовым застоем. Этот застой сигнализирует о том, что никаких ценовых рывков не было.
- Для распознавания ложных паттернов нужно руководствоваться показаниями нескольких торговых периодов, это даст возможность понять, что тренд истинный.
- Стоит сказать, что пользоваться исключительно фрактальной теорией при разработке стратегии не следует, так как это может привести к убыткам, поэтому лучше применять фрактальную теорию как дополнение.
- Можно также включить в стратегию еще и индикаторы силы валют. Это даст возможность узнать торговые объёмы и в соответствии с этим работать с фракталами. Силой валюты называют разницу в числе заявок на покупку и продажу валютного актива. Трейдеры рекомендуют следующие индикаторы: CMP_3_ext, Currency Power Meter, Cruscotto и т.д. Принцип работы и основные настройки данных инструментов схожи, отличается только интерфейс и некоторые опции. Рекомендуем более подробно почитать об индикаторе силы валют Cruscotto, о котором мы уже писали ранее. В статье вы найдете ссылку на скачивание и подробную инструкцию по настройке и применению данного инструмента.
Полезно применять мультитаймфреймовый анализ по типу «Трех экранов Элдера» — это позволит улучшить показатели торговли. Для этого нужно следовать некоторым правилам такого рыночного анализа:
- Нужно выбрать три различных таймфрейма, которые отличаются друг от друга в 4-8 раз, чтобы разница между ними была достаточно ощутимой для выявления тренда.
- По среднему ТФ можно следить за откатами, коррекцией и рыночной тенденцией.
- По старшему торговому периоду можно определить преобладающий тренд, поэтому это идеальный таймфрейм для понимания картины рынка в самых общих чертах.
- По младшему находят небольшие пики и спады цены, которые можно использовать для заключения сделок.
Пробой ценового уровня распознается по закрытию пробивающей свечи. Например, величина отхождения свечи от уровня поддержки или сопротивления покажет силу пробития уровня. Ориентируясь на это, можно отметить, что движение следующего бара будет более сильным или таким же, как и предыдущего. Можно привести определённые рекомендации:
- Появление противоположного фрактала может означать вхождение рынка во флэт.
- Если зеркального паттерна нет, то трендовое движение продолжится.
- Если объем торговли при закрытии бара небольшой, то наиболее вероятно, что пробой является ложным, а цена вернется во флэт.
- Если же объем напротив увеличился, то флэта не прогнозируется, и тренд стабилен.
Также стоит обратить внимание на торговые особенности:
- Не следует открывать по фракталу позиции на покупку, если цена попала ниже уровня равновесия.
- Аналогично ситуации с покупкой, не нужно при сделках на продажу применять фракталы выше уровня равновесия.
Книги о фрактальном анализе рынка
Фрактальному анализу рынков посвящено несколько книг, среди которых наиболее известны следующие:
- «Фрактальный Анализ Финансовых Рынков» Э. Петерса — в этой книге автор попытался объяснить теорию фракталов, рассказать о её действии в отношении рынков. Например, он обращает внимание читателей на несостоятельность некоторых гипотез, рассуждает о волатильности рынка и применении к ее определению физических законов. Можно отметить несколько математический уклон изложения, как сказал и сам Э. Петерс, и некоторую отдаленность автора от практического применения фрактальной теории, Э. Петерс делает упор на теоретическое объяснение фракталов. Поэтому начинающему трейдеру, скорее всего, данная книга не сможет принести ощутимой пользы.
- «Непослушные рынки: фрактальная революция в финансах» Б. Мандельброта — эта книга так же, как и предыдущая, нацелена на выработку теоретической базы, и в наибольшей степени пригодится профессиональным финансистам, а не начинающим трейдерам. Достоинством данной книги является то, что фрактальную концепцию излагает её непосредственный автор.
- «Фрактальная теория» А. Алмазова — в своей книге он рассказывает о волновой теории Эллиотта и делает небольшие психологические отступления, что делает прочтение в разы интереснее, А. Алмазов приводит множество графического материала. В целом эта книга направлена на практическое использование фрактальной теории в деле. Некоторые трейдеры полагают, что труд Алмазова может оказаться немного сложным для трейдеров-новичков, но все же по сравнению с другими книгами на подобную тематику, эта книга достаточно легка для восприятия.
Фрактальный анализ рынка может стать незаменимым помощником трейдера. Если умело использовать возможности фрактальной теории, то можно заранее угадывать будущую картину рынка.
Рекомендуем дополнительно ознакомиться с индикатором Аллигатор Билла Вильямса, который часто применяют совместно с фракталами при торговле на форекс.