Волны Вульфа
На просторах интернета часто можно встретить упоминание о Волнах Вульфа. Речь идет о весьма эффективной торговой стратегии, создателем которой является Билл Вульф. Отличительной особенностью этого метода технического анализа является простота применения и понимания. Поэтому не стоит тратиться на обучающие курсы по этой системе, которые в изобилии можно найти во Всемирной паутине.
В этой статье детально разберем суть метода и как его применять на практике. Наряду с Волнами Вульфа достаточно известной является стратегия Волны Эллиота. Вернее первой появилась теория Эллиота, на основе которой были созданы различные стратегии, в том числе и Волны Вульфа. Главное отличие двух систем заключается в том, что при использовании метода Билла Вульфа, нет необходимости проверять и подтверждать полученные данные на графиках с меньшим или большим таймфреймом.
Его можно использовать в качестве основного инструмента технического анализа или дополнительного, сочетать с японскими свечами, Фибоначчи, методом Мюррея или волнами Эллиота. Подходит для любого рынка: фондового, товарного, валютного рынка и для любого таймфрейма. Идеально подходит для торговли на рынках с высокой волатильностью.
Что лежит в основе теории Вульфа?
В основе волновой теории Билла Вульфа лежит принцип сформулированный гениальным физиком Исааком Ньютоном почти 300 лет назад: каждое действие имеет противодействие. Это означает, что каждый рост цены сменится ее снижением. Цена формирует своеобразные волны, которые сменяют одна другую. Ряд волн создают модель, благодаря правильной интерпретации которой можно делать прогнозы о дальнейшем движении цены.
Согласно стратегии волн Вульфа модель (паттерн) должен быть образован 5 волнами со следующими характеристиками:
1-я волна. Основание паттерна.
2-я волна. Устанавливает значимый минимум или максимум цены.
3-я волна. Устанавливает новый минимум или максимум цены.
4-я волна. Определяет направление пятой.
5-я волна. Указывает на зарождающийся тренд.
Если вы обнаружили такой паттерн, то на пятой волне нужно вступать в игру. Последняя волна самая показательная и сильная. Она указывает на дальнейшее движение цены. Стоит отметить, что правильно построить этот паттерн новичкам может быть сложно, поэтому перед применением метода Вульфа лучше подготовить теоретическую базу.
Правила построения волн обсудим дальше.
Волны Вульфа: как построить?
Отличие в построении волн для бычьего и медвежьего рынка заключаются в том, что ориентироваться в первом случае нужно на минимальные экстремумы, а на медвежьем на максимумы цены. Принцип при этом остается неизменным для любого тренда. Минимумы и максимумы являются значимыми точками, которые нужно научиться определять.
При восходящем тренде нужно сделать следующее:
- Нужно найти два минимума. Один из них должен находиться ниже другого. Как на картинке точки 1 и 3. При этом точка 2, которая находится между 1 и 3 должна сформировать локальный максимум. Минимумы соединяются линией.
- После достижения ценой точки три начинается третья волна. Заканчивается она в точке 4, которая должна располагаться ниже вершины первой волны (точки 2), но выше ее основания (точки 1). Первую и четвертую точки соединяем линией. Так сформировался треугольник без основания. Полученные линии формируют вероятные уровни поддрежки и сопротивления.
- Когда четвертая волна пересечет линию поддержки получим пятую точку. В этот момент нужно входить в рынок.
Важно! Четвертая волна должна заканчиваться ниже второй, то есть точка 5 обязательно должна находится ниже точки 3.
В случае медвежьего рынка ситуация зеркальная. Ищем не минимумы, а максимумы!
Важные нюансы построения волн Вульфа
Обычно паттерн имеет четко выраженные минимумы и максимумы, единственную сложность может вызвать определение момента окончания третей волны (точки 4). Дело в том, что в момент образования четвертой волны может начаться консолидация цен, поэтому определить точку 4 бывает сложно.
Можно с уверенностью сказать, что она будет располагаться между линией образованной точками 1 и 3 и параллельной ей линии, проведенной через вершину 2. Через четвертую точку проводится линия, которой должна коснуться вершина 6. Ее правильное прогнозирование напрямую связано с правильным принятием решений на вход/выход.
Еще одна интересная особенность касается сладкой зоны (sweet zone) паттерна. Почему сладкой? Потому что поймать восходящий тренд в этот момент является самым прибыльным. Сладкая зона формируется четвертой волной, которая «пробила» линию, проведенную через точки 1-3.
Если «пробой» произошел, спрогнозировать, где закончится четвертая волна и начнется пятая, достаточно просто. Нужно соединить линией точки 2 и 4, а затем построить параллельную ей прямую через точку 3. Угол, образованный пересечением ее с линией 1-3, и есть та самая сладкая зона. Если пересечения не произошло и все три линии оказались параллельны друг другу, то сладкая зона просто отсутствует.
Как применять стратегию Билла Вульфа?
Прежде всего, нужно научиться правильно находить паттерн:
- Ищем три максимума или минимума в зависимости от направления тренда, через которые можно провести линию.
- Проверяем наличие точек 2 и 4.
- Уточняем, соответствуют ли найденные точки всем условиям.
После того, как паттерн найдет и волны построены, принимаем решение об открытии или закрытии позиции, в зависимости от тренда.
- Закрываем сделку при достижении пятой волной линии 1-4.
- Момент входа в рынок часто сопровождается локальной коррекцией около вспомогательной линии 2-4. Поэтому позицию можно перевести в безубыток.
- Иногда пятая волна не прикасается к линии 1-4, поэтому ордер stop-loss нужно устанавливать на пять пунктов раньше, чтобы не упустить прибыль.
Вывод
Волны Вульфа – простой и одновременно эффективный инструмент анализа, но он требует детального изучения теоритического материала и практики. Многие опытные трейдеры являются поклонниками этой торговой стратегии, потому что описанный выше паттерн возникает достаточно часто и правильное его использование приносит немалую прибыль.
Предыдущая