Индикатор силы тренда
Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня поговорим о понятии, которое знакомо без исключения каждому из вас – о тренде! Что это такое, как определять его направление, какой он бывает – все это основы основ, которые в рамках данной статьи нам не интересны! О чем же тогда поговорим? О важнейшей на наш взгляд характеристике – силе тренда! Это то, что должен знать и уметь определять любой биржевой спекулянт, который хочет играть и выигрывать!
Сила тренда
– это степень его продолжительности и стабильности. Определяется с помощью оценки объема операций, волатильности, восхождения/нисхождения, благодаря которым можно проанализировать реальные намерения быков и медведей.
Опытные трейдеры редко доверяют исключительно визуальному восприятию тренда, поскольку настроения продавцов и покупателей меняются очень стремительно. Для того чтобы принять решение об открытии позиции, нужно не только обнаружить зарождение новой тенденции, а еще и оценить ее силу. Если войти в рынок, поймав сильное движение, можно получить отличный профит. Цепочка зависимостей такая: чем сильнее тренд, тем дольше он будет длиться, тем сложнее его развернуть в противоположенном направлении, тем незначительней откаты и тем больше можно заработать.
Определить силу нового движения цены можно 3-мя способами:
С помощью трендовой линии.
трендовая линия
С помощью поддержки/сопротивления.
линии поддержки
С помощью индикаторов силы тренда.
индикатор bears
Использовать первый способ очень легко, а показания его довольно точные. Во-первых, нужно протянуть трендовую линию по двум-трем максимумам (для медвежьего рынка) или минимумам (для бычьего). Во-вторых, оцените угол наклона. В-третьих, проанализируйте движение цены. Вывод: если угол близок к отметке в 45% и свечи (бары) «тянутся» к линии, то перед нами сильный тренд!
Второй способ тоже достаточно точный и его легко применять. Для того чтобы определить силу восходящего движения, нужно:
провести уровни сопротивления и поддержки,
линии поддержки
оценить, как вела себя цена около них. Для бычьего рынка: если цена приблизилась к сопротивлению, откатилась, а затем пробила, то тренд – сильный. Если линия сопротивления не пробита после двух-трех попыток, то слабый! Движение на пробой формируется обычно 3-5 свечами. Для медвежьего рынка ситуация зеркальная: если цена снизилась до уровня поддержки, затем сделала откат, а потом пробила его, то можно говорить о силе медведей. Если же за 2-3 движения пробоя не произошло, то о слабости.
пробой уровня и тренда
Третий способ оценки силы, является самым популярным среди трейдеров и занимает одно из основных мест в техническом анализе рынка. Речь, конечно, идет об использовании индикаторов, показывающих силу тренда, то есть инструментов, которые графически или в процентном выражении указывают стабильность движения цены.
Как показывает практика, этот способ самый точный и удобный в использовании. Анализ по трендовой линии и сопротивлению/поддержке сопряжен с субъективностью трактования сигналов. Использование индикаторов лишено этого недостатка.
Сказать точно, сколько всего существует таких индикаторов, вряд ли получится. Различия между ними состоят в чувствительности, графическом отображении, типе, применимости на разных таймфреймах. Но в основу заложены одни и те же математические функции, о которых поговорим подробней.
Математика и функции
В основе технического анализа рынков лежат психология и математика. Первая утверждает, что трейдеры – это обычные люди, которые в похожих ситуациях будут поступать одинаково. Математика же предлагает инструментарий для числового и графического отображения их намерений.
Математические функции в разном сочетании заложены в основу любого индикатора. Инструменты для определения силы тренда обычно используют средне взвешенные показатели цены. Определяют среднюю цену с учетом объема операций. Это максимально точная характеристика, на которую не оказывает существенного влияния таймфрейм. Зависимость следующая: если средняя цена сделки выше цены за предыдущий период, то на рынке восходящее движение, сели наоборот, то нисходящее (рынок медвежий). Показателем силы является диапазон изменения: чем выше, тем сильнее тренд.
Для построения графика используются математическая функция скользящей средней. Числовые и графические показатели индикаторов силы тренда – это не что иное, как разница между средневзвешенной ценой текущего периода и прошлого, которая умножается на объем операций. Или другими словами совокупный прирост (снижение) денежного объема торговых операций.
Исходные данные индикаторов
Каждый участник рынка подбирает торговую стратегию «под себя»! Выбирает таймфрейм, торговый инструмент (акции, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее) и средства анализа (индикаторы, индексы и т.п.).
Прежде чем начинать использование индикатора для определения силы тренда нужно задать такие параметры:
метод, которым будет строиться скользящая средняя: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно взвешенный;
количество периодов, которое будет учитываться в расчете;
способ определения чувствительности;
временные отрезки, по которым происходит проверка данных.
Какие устанавливать, должен решить сам трейдер на основании стиля игры, таймфрейма и индикатора.
ТОП 7 лучших
Профессионалы рекомендуют использовать одновременно несколько индикаторов одновременно. Мы собрали для вас 7 лучших инструментов для анализа силы тренда, которые помогут вам существенно увеличить депозит:
Средний DX (ADX) (для скальпирования).
CPM_3_CurrentPair (сила тренда в процентах).
Bears Power и Bulls Power.
Aroon (без перересовки).
SMA.
IVAR.
Индикатор тренда Ишимоку.
Теперь подробно рассмотрим каждый из них: особенности, как находить точки выход/выхода, анализировать силу тренда.
Средний DX (ADX): предсказывает будущее!
Особенности: для любого таймфрейма, осциллятор, без прорисовки по графику цены.
adx индикатор
В нашем рейтинге лучших индикаторов для определения силы тренда, ADX занимает почетное первое место вполне заслуженно. Ведь он способен предсказывать силу едва зарождающегося движения, то есть работает на опережение, а не следует за ценой, что крайне важно для поиска точки входа в рынок.
Графически осциллятор ADX представлен тремя линиями: линия ADX, и две линии +DMI и –DMI. Они располагаются между уровнями 0 и 100. Большую часть времени они колеблются в диапазоне от 10 до 50. Если линия ADX опустилась до уровня 20 и ниже, то это свидетельствует о том, что на рынке флэт. Чем выше главная линия осциллятора, тем сильнее движение цены. Диапазон от 40 до 100 говорит о силе тренда, продолжении движения или прорыве психологического уровня поддержки или сопротивления.
Сильной стороной Average Directional Movement Index является то, что его можно применять на абсолютно любом таймфрейме: от торговли внутри дня до инвестирования. Сигналом к открытию позиции является пробой уровня 40 основной линией, к закрытию, снижение ниже этого уровня. Лучше избегать входа в рынок, если ADX не пробил отметку 40, а лишь коснулся ее. Это явный признак слабости тренда и возможной консолидации.
CPM 3 Current Pair: удачный апгрейд!
Особенности: отражает силу тренда в процентах или баллах, переделан с классического CurrencyPowerMeter.
Этот необычный индикатор очень удобен в использовании и легок в восприятии. Дело в том, что в отличие от прочих, показывает силу движения в процентах (или баллах). Но это еще не все! Визуально CPM 3 CurrentPair – это две цветные шкалы.
CPM 3 Current Pair
Одна более узкая – отражает ситуацию на младших таймфреймах, другая – более широкая – на старших! Это очень удобно! Индикатор показывает не только силу, а еще и направление тренда, что так же является существенным преимуществом.
Bears Power и Bulls Power: надежная классика!
Особенности: лучше использовать в паре, осцилляторы, визуально – гистограммы.
На самом деле это два отдельных индикатора! Bears Power нужен для анализа силы нисходящего тренда, а Bulls Power – восходящего. Правда, их советуют применять одновременно, потому что данные одного графика подтверждают данные другого!
Сила Медведей и Сила Быков – это индикаторы, разработанные гением трейдинга – Александром Элдером. Они являются противоположностью друг к другу. В основе – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 13 и экстремумы цены. Разница между максимальной ценой и EMA характеризует силу быков. Разница между минимальной ценой и EMA – сила медведей.
Гистограмма индикаторов строится относительно уровня 0. Когда сильны быки, Bulls Power располагается выше нуля, когда слабы – ниже. Если на рынке господствуют медведи, то Bears Power расположен ниже уровня 0. Если инициативу перехватывают быки, то выше. Лучше всего использовать их вместе со скользящей средней, которая будет подтверждать сигналы индикаторов и указывать направление тренда.
Лучшее время для входа характеризуется:
восходящим движением EMA;
Bears Power растет и приближается к нулю, но еще не достиг его;
Bulls Power растет и находится выше линии нуля;
наличием дивергенции быков.
Лучше не открывать позицию, если Сила Медведей уже находится в положительной зоне.
сигнал bear
Закрывать позицию стоит если:
ЕМА снижается;
Сила Быков приближается к отрицательной зоне;
Как видите, все довольно просто. Главное, чтобы показания индикаторов не противоречили друг другу.
Aroon – ранний свет зари без перерисовки!
Особенности: осциллятор, без перерисовки, отражает силу тренда и прогнозирует разворот цены, подходит для любого таймфрейма.
У каждого трейдера есть инструменты технического анализа, которыми он предпочитает пользоваться. И это не странно! Так каждый индикатор отражается по-своему. Многие из них рисуют линии непосредственно на графике цены, другие выводят результаты анализа под ним. Такие называют индикаторами «без перерисовки».
Самым удобным среди инструментов без перерисовки является Aroon. Он заслужил приверженность армии трейдеров. Разработан американцем индийского происхождения. Название дал автор. В переводе с санскрита Aroon означает «ранний свет зари». Это название очень точно отражает суть инструмента. Ведь кроме способности отражать силу тренда, он способен «предсказать» новое движение, еще на его «заре».
Индикатор представлен двумя линиями: Aroon up (синяя) и Aroon down (красная), которые являются отражением количества временных интервалов между появлениями экстремумов цены. Из этого следует, что единственным существенным параметром, который должен установить трейдер перед началом применения, — это период расчета. По умолчанию установлено значение параметра – 14. Если торговля ведется на дневных свечках, то можно его не менять. Если же трейдер собирается торговать внутри дня, то значение надо изменить на 25.
Значимыми уровнями для Aroon являются 30, 50 и 70, при пересечении которых он будет давать сигналы к открытию позиции.
aroon
Возможные варианты расположения красной линии:
между 70 и 100 – сильный восходящий тренд;
между 50 и 70 – высокая вероятность возникновения сильного восходящего движения;
между 30 и 50 – слабый тренд.
от 0 до 30 – консолидация.
Возможные варианты для синей:
между 70 и 100 – сильный нисходящий тренд;
между 50 и 70 – высокий потенциал сильного нисходящего движения;
между 30 и 50 – слабый тренд.
от 0 до 30 — консолидация цены.
Пользоваться индикатором Арун просто, сигналы его очень точные и своевременные. Вероятность запаздывания сигнала существует только тогда, когда происходит резкое изменение цены. Но это слабость любого индикатора.
SMA: все гениальное просто!
Особенности: трендовый индикатор, гасит рыночные «шумы».
SMA – это простая скользящая средняя. О принципах расчета мы говорили ранее. Если прочие индикаторы используют в расчете средние показатели в сочетании с прочими параметрами, то SMA оперирует непосредственно значениями цены. Какую именно цену использовать решает трейдер, но чаще всего выбирают данные закрытия.
Кроме того, перед использованием нужно установить период расчета. Это означает, что нужно выбрать количество значений, по которым будет рассчитываться среднее значение. Это влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем меньше индикатор реагирует на изменение цены. И наоборот, меньший период, дает большую чувствительность.
SMA нивелирует моментные решения продавцов и покупателей. Отражает только общие настроения, что позволяет принимать решения на основании реальной ситуации, которая сложилась на рынке.
Для того чтобы определить силу тренда, нужно провести две вертикальные линии на графике: через текущую свечу и двадцатую влево от нее. Теперь определите значения цены в точках пересечения скользящей средней с вертикальными линиями. Вычитаем из большего меньшего. Условно назовем это число переменной «А».
sma
После чего наступает самый сложный момент – определение референсного значения этого параметра для данного вида торгового инструмента (валютной пары, акции, опциона и т.д.). Делать это придется опытным путем. То есть нужно сделать несколько таких «замеров» за разные периоды и вычислить нормальное значение (переменную В).
Дальше сравниваем А и В. Если А больше В, то на рынке сильный тренд, если значения близки или равны, то движение цены слабое (возможен разворот) или флэт.
Единственным существенным недостатком простой скользящей средней является то, что все значения цены равны по значимости. Многие трейдеры не одобряют этого, так как считают, что более старые по времени цены должны быть менее существенными! Этого недостатка лишена экспоненциальная средняя.
IVAR: сложные алгоритмы – простой результат!
Особенности: индикатор на основе индексов вариации, без прорисовки, определяет только силу тренда, но не направление.
Для того чтобы понимать суть алгоритма, с помощью которого ведется расчет индикатора, нужно иметь представление о том, что такое «фрактальная временная функция». Но понимание сути не обязательно для эффективного его использования, поэтому мы не станем вдаваться в подробности, а поговорим сразу об использовании этого инструмента технического анализа.
IVAR не рисует на графике цены. Данные отражаются в отдельном окне. Перед началом работы устанавливается только степень, в которую будет возводиться двойка для расчета индекса вариации (по умолчанию 5) и количество баров в текущем таймфрейме (по умолчанию 1000).
ivar индикатор
График индикатора — это линия, которая колеблется относительно уровня 0,5. Если она находится ниже его, то тренд сильный, если выше – слабый, скорее всего рынок вошел во флэт. В периоды, когда линия максимально приблизилась к значимому уровню, лучше не открывать позицию, это ситуация неопределенности.
Поскольку IVAR не позволяет определить направление тренда, то его рекомендуется использовать с другими инструментами анализа, чтобы добиться максимальной отдачи. Например, он хорошо «работает в паре» с индикатором Rubicon.
Ichimoku Kinko Hyo – японское качество для анализа рынка!
Особенности: трендовый индикатор, используют самостоятельно без дополнительных аналитических средств.
Это не просто индикатор, который позволяет определить силу тренда, он дает возможность комплексно оценить сложившуюся на рынке ситуацию по конкретному торговому инструменту. Довольно сильно рисует на графике цены, поэтому не понравится трейдерам, которые предпочитают индикаторы без прорисовки.
Установив Ишимоку на график, участник рынка увидит:
Быструю линию (Tenkan-sen).
Медленную линию (Kijun-sen).
Линия закрытия свечи, которая скорректирована на период, установленный для расчета медленной линии (обычно 26).
Облако Ишимоку, которое состоит из заштрихованной области и линий поддержки и сопротивления (Senkou Span A и Senkou Span B).
Ишимоку индикатор
А теперь обо всем по порядку!
Быстрая средняя и медленная средняя позволяют оценить текущее положение на рынке и найти точки для входа и выхода. Сигнал на покупку актива – быстрая пересекает медленную линию снизу вверх. Когда происходит наоборот, пересечение сверху вниз – это сигнал к продаже. Линия закрытия нужна для определения долгосрочной тенденции на рынке.
Силу тренда определяют с помощью облака. Его цвет зависит от того какая линия находится сверху: Senkou Span A или Senkou Span B. Если выше расположена В, то облако окрасится в оранжевый цвет, если А – в розовый или голубой в зависимости от торгового терминала! Оранжевый цвет – показатель медвежьего рынка, розовый (голубой) – бычьего. Признаками слабости тренда является то, что облако очень тонкое и цена находится около него или пробила его. Возможен разворот тренда. Когда свечи (бары) располагаются внутри облака, это свидетельствует о флэте. Признак сильного тренда – это расширяющееся облако, от которого отдаляется график цены.
Индикатор Ишимоку сложный только на первый взгляд. Если его изучить, то он станет мощным оружием трейдера на нелегком поприще биржевого дела.
Вывод
Сильный тренд – это золотая жила для каждого трейдера. Определить направление и «серьезность» зарождающегося движения помогают индикаторы силы тренда. Бесценный опыт и практика многих поколений биржевых спекулянтов подарил нам богатый инструментарий для анализа рынка и важнейшей его составляющей. Выбор настолько велик, что каждый трейдер может подобрать индикатор «по вкусу»: с прорисовкой и без, график или шкалу с процентами. Решать, чем пользоваться только вам! Главный показатель правильного выбора инструмента анализа – неуклонно растущий депозит.
Предыдущая