Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ
На графике любого актива (валютные пары, акции, сырьевые товары) постоянно формируются уровни поддержки или сопротивления. Одни из них более сильные и действуют неделями и даже месяцами, другие – более слабые и отрабатывают только в течение дня. Многие трейдеры внимательно изучают, как поведет себя цена около таких линий.
В одних случаях она может пробить их, в других – развернуться. Но бывают и такие ситуации, когда цена уже пробила уровень, а затем все равно пошла в обратном направлении. Именно эту модель называют ложным пробоем. О том, как не попасться на эту приманку, а наоборот, заработать на ней, подробно рассказывается в этой статье.
Что такое ложный пробой
Уровни поддержки и сопротивления представляют собой важные ценовые значения, достигая которые, цена может повести себя так:
- Развернуться – уровень отработал, дальше сопротивления или поддержки цена не пошла, можно открывать сделку в соответствующем направлении.
- Пробить и уйти дальше – уровень сломлен, можно торговать по тренду.
- Длительное время ходить рядом с этим уровнем – флэт, ситуация неопределенная, поэтому открывать сделку рискованно.
- Пробить на короткое время, а затем развернуться и пойти дальше.
Именно последняя ситуация и называется ложным пробоем: цена как будто пробила линию, но на самом деле этого не произошло. Очень часто свечи пересекают уровень не телами, а только тенями, как показано на рисунке.
Ложный пробой уровня и психология: почему это работает
По сути, ложный пробой – это приманка для начинающих и даже опытных трейдеров. В большинстве случаев эта модель формируется сознательно усилиями маркет-мейкеров. Так называют крупных игроков с большим капиталом, которые ощутимо влияют на движение цены.
Мейкеры всегда работают против толпы. Они действуют так, чтобы цена пробила уровень, около которого большинство трейдеров установило защитные стоп-лоссы. После этого толпа проигрывает – мейкер «собирает» стопы, а затем цена все-таки разворачивается и идет в «нужную» сторону.
При этом практически все трейдеры поддаются эмоциям: главная их ошибка сводится к тому, что они выдают желаемое за действительное:
- Сначала «кажется», что сформировался реальный уровень сопротивления или поддержки. Соответственно они ставят стоп-лосс и входят в обратном направлении.
- Затем мейкеры пробивают линию – и теперь «кажется», что возник новый тренд. Трейдеры снова поддаются эмоциям и открывают сделку в противоположном направлении.
- После этого цена все же разворачивается – оказывается, что уровень не был сломлен, а пробой был ложным. Но на этом этапе многие пользователи, получив 2 убытка, уже отказываются входить в рынок. В результате они ничего не зарабатывают: более того – депозит ощутимо уменьшается.
Поэтому именно на ложном пробое трейдеры очень часто теряют деньги. С другой стороны, поскольку в этой модели есть своя логика, на ней можно и нужно заработать. Для этого следует разобраться с тем, какие виды ложных пробоев бывают – об этом говорится ниже.
Как определить ложный пробой
Есть несколько видов ложных пробоев. Суть этих фигур одна и та же – цена как будто пробивает уровень, но затем разворачивается и стремительно движется в обратном направлении. Однако по форме модели могут сильно отличаться.
Бычий и медвежий пробой
Это классический вариант – модель, состоящая из небольшого количества свечей (от 1 до 4):
- Бычий – цена как будто пробила уровень сопротивления и «должна» пойти вверх, но на самом деле развернулась и ушла вниз.
- Медвежий – цена как будто пробила уровень поддержки и «должна» пойти вниз, но на самом деле развернулась и ушла вверх.
Внимание! Обе модели возникают на трендовом рынке. Т.е. наблюдается четкое движение вверх (бычья ловушка) или вниз (медвежья).
Ложное прибитие зоны консолидации
Если бычья или медвежья ловушки возникают на трендовом рынке, то пробой зоны консолидации – на флэтовом, когда выраженной тенденции нет, и цена долгое время ходит в узком коридоре. Далее она пробивает уровень, который сама же сформировала, но затем возвращается в зону консолидации. Поэтому при первом выходе из флэта открывать сделку не рекомендуется. Входить в рынок лучше тогда, когда новый тренд уже начал формироваться.
Ложный пробой внутреннего бара
Этот вид сетапа называется также фейки (или по-английски — Fakey). На графике видно, что это ложный пробой внутреннего бара. Причем этот бар может находиться в пределах тел 2 соседних свечей или подниматься выше либо опускаться ниже них. Кстати, для поиска внутренних баров на графике можно установить специальный инструмент — индикатор Inside Bar, который полностью автоматизирует этот процесс.
Торговля ложного пробоя тренда
Классические ложные пробои связаны только с горизонтальными уровнями. Однако есть и пробои трендовой линии, когда свечи пересекают ее, а затем возвращаются и движутся по главной тенденции.
Для определения такой фигуры необходимо:
- Найти график с выраженным трендом.
- Провести трендовую линию, соединив крайние точки свечей.
- Дождаться ложного пробоя этой линии.
Далее можно открыть сделку на покупку, если тренд восходящий, или на продажу, если тренд нисходящий.
Пробой линии индикатора
Фактически это тот же пробой поддержки или сопротивления. Применение индикатора – например, Moving Average, позволяет четко увидеть необходимую линию. Например, если индикатор показал уровень сопротивления, то после ложного пробоя трейдер может войти в рынок ордером SELL и держать его открытым до возникновения обратной тенденции.
Пример такого пробоя показан на скриншоте ниже. Обратите внимание на то, как цена двигалась долгое время по нисходящему тренду, о чем свидетельствует направление кривой графика и положение свечей под мувингом EMA 10. Вскоре после краткой фазы накопления уровень EMA был пробит, и многие трейдеры решили бы войти здесь в длинную позицию, предполагая начало нового восходящего тренда. Однако на практике пробой оказался ложным и цена еще некоторое время продолжала находиться во флэте. При этом большинство трейдеров, которые поспешили с открытием сделки, вылетели по стопам.
Пробой свечного паттерна
Трейдеры очень часто применяют классические паттерны свечного анализа – например, «голова и плечи», «треугольник», модели разворота или продолжения тренда. Если нанести их на график, может оказаться так, что свечи тоже совершили пробой, но затем развернулись и пошли в «правильном» направлении, как и ожидалось изначально. Такая ситуация тоже справедливо считается ложным пробоем.
Знание основных свечных фигур значительно облегчает процесс анализа графика. Поэтому рекомендуем ознакомиться еще с одним популярным сетапом — паттерном Рельсы и правилами торговли по нему на форекс.
На представленном ниже примере видно, как на графике образовалась фигура «треугольник». Затем цена пробивает верхний уровень, и в первые минуты/часы можно подумать, что фигура прекратила существовать. Однако затем стало понятно, что пробой был ложным, поскольку цена развернулась и пошла вниз. В момент пробоя минимального значения свечи, которая в свое время пробила верхнюю границу треугольника, можно открыть сделку на продажу.
В общем виде стратегия торговли по ложному пробою свечного паттерна выглядит так:
- Определить фигуру, начертить соответствующие линии.
- Дождаться пробоя и посмотреть за поведением цены.
- Если график развернулся, и пробой оказался ложным, войти в рынок в соответствующем направлении – на покупку или на продажу.
Совет. Трейдеры всегда стремятся войти в начале тренда, чтобы получить максимальную прибыль. А если он будет развиваться очень долго, можно заработать сотни и даже тысячи пунктов. Практика показывает, что долгосрочные тенденции зарождаются как раз после ложного пробоя. Поэтому в 90% свои стратегии лучше строить как раз на этой модели.
Forex стратегия ложного пробоя
Ложные пробои можно и нужно использовать в торговле. Для этого существует 2 вида стратегии, основанные на двух типах пробоев:
- внутреннего бара;
- горизонтального уровня сопротивления или поддержки.
В первом случае нужно дождаться формирования внутреннего бара – небольшой свечи, по соседству с которой (слева и справа) располагаются бары с большими телами. Затем увидеть, как цена резко развернулась и войти в соответствующую сторону.
Во втором случае достаточно определить классический ложный пробой на уровне сопротивления или поддержки. Важно выждать момент и увидеть, как цена реально развернулась (резкое движение, свеча с крупным телом) и открыть ордер.
Стоп-лосс ставится по максимальному или минимальному уровню, которого достигла цена в момент ложного пробоя. Прибыль в большинстве случаев фиксируется вручную, поскольку после ложного пробоя цена, как правило, проходит очень большое расстояние.
Для удобства можно использовать и трейлинг-стоп – это специальный инструмент, который следует за ценой и автоматически закрывает сделку, если график развернулся и пошел в обратном направлении.
Таким образом, ложные пробои – это одна из лучших стратегий торговли, благодаря которой можно реально заработать сотни и тысячи пунктов. Но из-за них же можно и потерять ощутимую сумму. Поэтому трейдерам следует научиться определять такие фигуры. А начинать лучше не с реального, а с демо-счета. В дальнейшем приобретенный опыт позволит не поддаваться эмоциям толпы и лучше понимать логику маркет-мейкеров, которые и определяют цены на рынке.
Рекомендуем почитать о стратегии «Сквозной канал», которая основывается на сигналах индикатора Bollinger bands или уровней сопротивления/поддержки. Суть ТС заключается в том, чтобы открывать сделки от линий границ канала, поэтому умение определять ложные пробои придется здесь как нельзя кстати.