Оглавление статьи. НУЖНО НАЖАТЬ
Волатильность на форекс показывает величину изменения цены, т.е. сколько пунктов она прошла за час, день, неделю или другой период. Рассчитать ее можно вручную. Но проще использовать специальные индикаторы. Наиболее эффективные инструменты и правила их применения описаны в статье.
Для чего нужен индикатор волатильности форекс?
Волатильность – одно из базовых понятий рынка форекс, означающее изменчивость цены за определенное время. Например, если пара EUR/USD прошла 100 пунктов за 1 час, а пара USD/JPY только 25 пунктов за то же время, волатильность в первом случае в 4 раза больше, чем во втором. Грубо говоря, примерно такими расчетами и занимаются индикаторы волатильности.
Степень изменения цены имеет большое значение, поскольку на форекс прибыль напрямую определяется количеством пунктов, которые прошла цена. Поэтому чем более волатильна валютная пара или другой актив, тем больше на нем можно заработать.
На практике есть 2 подхода:
- Трейдеры, предпочитающие рискованные стратегии с потенциально большим профитом выбирают активы с высокой волатильностью. Цена может пройти значительное расстояние, хотя есть риск того, что она развернется в обратную сторону.
- Для консервативной торговли, наоборот, подходят пары с небольшой изменчивостью. Цена колеблется не так сильно – тренд идет плавно. И хотя профит небольшой, но и риски тоже значительно меньше.
Рассчитать конкретные показатели волатильности очень просто. Это количество пунктов, которые проходит цена за определенное время, например, за одни торговые сутки. Например, USD/CHF в начале торгового дня имела значение 0,8860, а через 24 ч – 0,8890. В этом случае волатильность небольшая и составляет 0,8890-0,8860 = 30 пунктов.
Онлайн-таблица и индикаторы волатильности
Рассчитать волатильность можно по каждому активу и за любой период. Но эту рутинную задачу лучше доверить специальным инструментам. Уточнить показатель изменчивости цен можно:
- В онлайн-таблице волатильности.
- С помощью специальных индикаторов.
Таблица состоит из большого количества граф. В ней перечислены разные активы и периоды времени. Информации очень много, и она регулярно обновляется в режиме реального времени. Поэтому такая схема называется онлайн-таблицей.
На практике удобнее всего использовать индикаторы. Дело в том, что в таблице очень много данных, поэтому легко запутаться в числах. К тому же индикаторы можно добавить непосредственно на график, чтобы не отвлекаться на другие окна. Схема простая: сначала нужно скачать индикатор, затем добавить его в терминал и установить на нужный актив (на любой таймфрейм).
Часть индикаторов волатильности (например, ATR) уже добавлена в базовый каталог терминала МТ4. Их можно добавить через меню «Вставка» или панель навигатора. Другие инструменты (например, Notis) скачивают отдельно. Затем их добавляют в каталог данных, проходя путь, как показано на рисунке.
Далее программу перезагружают и открывают любой график. Чтобы добавить только что скачанный алгоритм, необходимо зайти в раздел «Пользовательские» и увидеть его в списке (английский алфавит). Для этого пройдите по такому пути.
Внимание! Как правило, менять настройки индикаторов не нужно – лучше оставить их по умолчанию. Хотя если такая необходимость будет, вы всегда можете сделать это. Нажмите на любую часть индикатора правой кнопкой и перейдите в раздел «Свойства». Там можно поменять любой параметр.
Стандартные индикаторы волатильности рынка
Эти алгоритмы есть в каталоге любого терминала МТ4, МТ5 и других сервисов (например, живой график). Они достаточно хорошо показывают волатильность на всех таймфреймах. Наиболее популярные инструменты описаны ниже.
ATR
Это классический осциллятор, разработанный еще в конце 1970-х гг. Автором этого и нескольких других индикаторов является американский аналитик Уэллс Уайлдер. Для добавления алгоритма нужно пройти такой путь.
Индикатор Average True range (именно так расшифровывается аббревиатура ATR) показывает реальный диапазон, в котором движется цена, т.е. амплитуду колебаний, которая и является волатильностью. В основе лежит простая формула:
ATR = A + B/n
где А – это диапазон временных периодов, В – текущий диапазон, n – количество анализируемых временных периодов.
В результате этого расчета получается среднее значение колебаний цены, на которое удобно ориентироваться перед открытием сделок. В расчете учитывается 3 показателя:
- Разница между моментом закрытия предыдущего бара и минимальной ценой последней свечи.
- Разница между моментом закрытия текущего бара и максимальной ценой этих торговых суток.
- Разница между максимумом и минимумом текущей свечи.
ATR используют на любом таймфрейме. Однако на небольших интервалах он может давать ложные сигналы из-за часто повторяющегося рыночного шума. Поэтому предпочтительно использовать его только на дневном фрейме D1. При этом значение периода 14 оставляют в настройках без изменений.
Индикатор можно применять по тренду, так и для торговли против тренда. Возможны 2 ситуации:
- ATR дает невысокие значения – значит, на рынке флэт, торговать не рекомендуется.
- ATR дает большие значения – на рынке зародился или продолжается тренд, поэтому можно открывать сделки в соответствующем направлении.
Bollinger bands
Еще один эффективный индикатор волатильности – это Bollinger Bands. Добавить его на любой график можно по обычной инструкции — через меню индикаторов в категории «Вставка».
В результате график будет выглядеть так.
Интуитивно понятно, что верхняя и нижняя границы канала показывают изменчивость цены. И чем больше этот диапазон, тем сильнее волатильность. Причем когда границы начинают сужаться и идти практически параллельно горизонтальной оси, на рынке наблюдается флэт. Этот момент лучше переждать, поскольку прогнозы могут быть неточными.
Рекомендуем протестировать стратегию «Сквозной канал», которая основана на индикаторе Bollinger Bands. Это простая скальпинговая методика, при которой сделки заключаются при отбое цены от границы канала Боллинджера.
Commodity Channel Index
Осциллятор, разработанный Дональдом Ламбертом. Его применяют для определения отклонения цены от среднего значения. Добавить его на график можно обычным способом, через главное меню «Вставка» в вашем терминале. Инструмент находится в списке стандартных индикаторов.
Расчет ведется по ценам закрытия, что дает более точные данные. Причем линия индикатора движется между уровнями +100 и -100. Иногда она выходит за пределы этого канала – в этом случае можно открывать ордера (соответственно на продажу и покупку).
Канал Кельтнера — индикатор границ волатильности
Еще один индикатор, похожий на торговый канал, разработан Кельтнером в 1960 г. Он также состоит из 3 линий, образующих диапазон волатильности. С помощью алгоритма определяют изменчивость, направление и силу тренда на графике. Его применяют для трендовой торговли, а также для открытия сделок на откатах. Инструмент хорошо пойдет и для скальпинговой торговли.
Осциллятор Чайкина (CHV)
Достаточно простой алгоритм, определяющий разницу между ценовыми максимумами и минимумами. Применяется как дополнительный способ технического анализа вместе с MA, MACD и другими индикаторами. Расчетный алгоритм разработан трейдером Марком Чайкиным. Найти его можно в любом терминале.
В основе алгоритма лежит такая формула:
Здесь H-L (i) – это амплитуда текущей свечи, а H-L (i-N) – это амплитуда свечи, которая сформировалась на n баров раньше. Получается, что трейдер может отследить волатильность во времени, определив, усиливается текущий тренд или, наоборот, ослабевает.
Чтобы вызвать меню с настройками, нажмите на любую часть линии правой кнопкой и кликните по строчке «Свойства». Вы увидите окно с 3 входными параметрами:
- Smooth Period – это период скользящей средней: базовое значение 10.
- ROC Period – период, по которому проводятся расчеты (также значение 10).
- Type Smooth – вид скользящей средней. Например, если оставить значение 1, это будет экспоненциальная линия, а если применить 0 – простая.
Индикатор дает точные и однозначные сигналы. Если на небольших таймфреймах резко увеличивается волатильность, это говорит о том, что цена скоро достигнет нового минимума – соответственно, нисходящий тренд завершится.
Если изменчивость уменьшается на средних и крупных интервалах, образуется новый максимум. Поэтому можно сказать о скором завершении восходящего тренда.
Как только линия индикатора Чайкина достигает максимального или минимального значения, появляется разворотная точка. В этот момент нужно подготовиться к открытию ордера. Причем волатильность тем больше, чем дальше цена отходит от минимума или максимума.
После установки индикатора график будет выглядеть так.
Еще один сигнал – пересечение линией Чайкина нулевого уровня. Причем сделку открывают только в том случае, когда сигнал будет подтвержден другими индикаторами, например, скользящей средней.
Индикатор Чайкина хорошо показывает волатильность и силу тренда. При его использовании стоит учесть несколько практических рекомендаций:
- Если кривая достигает максимума во время коррекции (отката против тренда), значит, на рынке зарождается длительный флэт. В такой момент от торговли лучше отказаться.
- Если линия индикатора начинает расти, это говорит о завершении флэта. Соответственно можно приготовиться к открытию ордера.
- Если индикатор растет, с высокой вероятностью цена обновит максимум. Волатиельность также будет расти до появления нового пика.
- Если же кривая снижается, то текущий тренд затухает. Возможет очередной флэт или откат, причем он будет довольно сильным.
Рекомендуем изучить индикатор QQE New Histo, который можно использовать в качестве замены осциллятору.
Пользовательские индикаторы
Эти алгоритмы можно скачать в сети – они находятся в свободном доступе, поэтому особых проблем не возникнет. Их рекомендуется установить в терминал и использовать в комбинации с другими техническими индикаторами
ATR-UP and DOWN
Это версия создана на базе классического ATR. Алгоритм рассчитывает средние значения диапазонов между ценовыми минимумами и максимумами за определенный период. Представлена в виде диаграммы из 2 типов столбиков:
- Красные – диапазон между ценами открытия и минимумом.
- Зеленые – диапазон между ценами открытия и максимумом.
Soho Williams VIXFixPrice
Этот алгоритм разработан на базе ViX. Он определяет ценовые максимумы, а также показывает потенциальные риски при открытии сделок. Поэтому его также называют индикатором страха. Работает на основе анализа известного индекса S&P 500.
Инструмент разработал трейдер Ларри Вильямс. Его сигналы нужно читать так:
- Если значения большие, то волатильность тоже высокая, поэтому тренд с высокой вероятностью продолжится.
- Если значения невысокие, то и волатильность низкая – тренд, скорее всего, прекратится.
Алгоритм на графике выглядит как гистограмма или сигнальная линия (мувинг).
Volatility Average Single High-Limit
В основе этого индикатора применяются 3 алгоритма ATR. Представлен 3 линиями, которые располагаются под окном основного графика:
- Красная – это ATR со значением периода 1. Показывает слабую волатильность.
- Синяя – это ATR со значением периода 24. Показывает среднюю волатильность.
- Коричневая – ATR со значением периода 60. Показывает сильную волатильность.
Сигналы этого индикатора достаточно простые:
- Если красная линия идет под синей – волатильностью слабая.
- Если красная идет между синей и коричневой – средняя.
- Если красная идет над коричневой – сильная.
Индикатор Notis
Еще один пользовательский индикатор для определения изменчивости цены. Работает по простому алгоритму – на основе разницы между максимумами и минимумами, которые сформировались за одни торговые сутки. Позволяет определить волатильность, направление тренда и его силу.
Notis работает в 2 режимах:
- Ненакопительный – это базовая версия. Показывает на графике положительную (+) и отрицательную (-). Чем шире диапазон между ними, тем больше волатильность, и наоборот. Как только мувинги пересекаются, тренд может сменить свое направление.
- Накопительный – классический осциллятор, показывающий разворотные точки.
Внимание! Этот индикатор корректно работает в терминале МТ5. Версия для МТ4 может давать сбои.
DailyGoOnGraph
Это инструмент, который показывает на экране уровни цены. Хорошо подходит для внутридневной торговли (без переноса позиции на следующие сутки). Представлен 3 линиями:
- Синие отражают амплитуду, составляющую 75% от максимальной.
- Пунктирная – средняя амплитуда.
- Красные – амплитуда, составляющая 95% от максимальной.
Как только свечи появятся рядом с тем или иным уровнем, можно открывать ордер.
Elders’s Market-Thermometer
Авторский индикатор, разработанный трейдером Алексом Элдером. Он также известен стратегией 3 экранов Элдера и другими разработками. В основе алгоритма лежит простое правило: как и сами цены, так и волатильность меняется циклично. Инструмент определяет силу колебаний, а не тренд. На графике он выглядит как торговый канал, в пределах которого движется цена.
Таким образом, заработать значительную прибыль можно именно за счет волатильности. Чем больше меняется цена, тем больше пунктов она проходит, и тем больше сам профит. Поэтому определять изменчивость нужно постоянно. Для этого применяют разные индикаторы, в основном ATR и его модификации.
При этом в стратегиях обязательно использовать стоп-лосс. Его устанавливают по классическим правилам – например, по ближайшему экстремуму либо по уровню сопротивления или поддержки. Закрыть сделки можно вручную или по трейлинг-стоп.
Рекомендуем протестировать торговые стратегии на M15 для форекс.